⛓️💥GLASSNODE: "Analisi dell'Indice Skew: Volatilità Implicita e Rischio di Rialzo"
Giorno: 12 dicembre 2025 | Ora: 15:26:29 L'Indice Skew confronta la volatilità implicita su tutta la superficie delle opzioni, comprese le opzioni deep OTM sia call che put. Lo skew a breve termine rimane difensivo, con un valore di -2.12 per 1 settimana e -0.48 per 1 mese. Più in là, i valori per 3 mesi sono a 2.09 e per 6 mesi a 6.37, mostrando un rischio di rialzo prezzato in un periodo successivo. #mercati https://x.com/glassnode/status/1999448176726806803
