🔵"Gestione del Rischio: Comprendere e Calcolare il Massimo Drawdown del Tuo Portafoglio"

Giorno: 2025-03-01 | Ora: 03:37:51 Il primo passo nella gestione del rischio è comprendere il massimo drawdown del proprio portafoglio, ovvero la massima perdita che si può affrontare. È consigliabile analizzare i vari livelli di drawdown, come il massimo da picco a valle, il drawdown per singolo trade e quello giornaliero e mensile, mantenendo una visione neutrale e non influenzata da fattori di mercato specifici. È utile esaminare i dati degli ultimi 1 e 10 anni, anche utilizzando strumenti sostitutivi per quelli con storici più brevi. La formula per calcolare il massimo drawdown è determinata dalla massima perdita annuale moltiplicata per un fattore di sicurezza. Un altro aspetto fondamentale è la connessione del portafoglio con il mercato, nota come Beta exposure, e la consapevolezza dei fattori specifici che influenzano gli investimenti, come il momentum e il valore. Infine, è cruciale stabilire limiti di rischio chiari e riflettere sulla propria performance nella gestione del rischio, per evitare decisioni emotive e mantenere una strategia di investimento sostenibile. https://www.panewslab.com/zh/articledetails/ij231014.html